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MT5のストラテジーテスターがすごい!

MT5のストラテジーテスターのすごいこととは?

 

システムトレーダーにとって、検証は最も重要な仕事ですね。

検証作業において、MT5のストラテジーテスターは、MT4よりずいぶん進化しました。

MT5の検証に役立つすごい機能を紹介します。

 

オプティマイズ(最適化)&フォワードテスト

MT5はオプティマイズ(最適化)とフォワードテストが、 一遍に行えます。

 

フォワードテストは、オプティマイズ(最適化)の実施後に、それとは別の期間でバックテストを実施することです。
MT4のフォワードテストを行う場合、オプティマイズで成績の良かったパラメータについて、
①デモトレードや最小資金での実運用でしばらく様子を見る。
②最適化に使用していない直近のデータでバックテストを実施して、手作業で結果を比較する。
などで、手間と時間が掛かりました。

 

MT5のフォワードテストは、オプティマイズの実施後、評価の高い上位10%程度で自動で実施してくれます。
また、検証期間は、『オプティマイズ期間』と『フォワードテスト期間』に任意の位置で区切ることができます。

結果は表形式で表示され、フォワードテスト、最適化、PFなど各値を降順や昇順で並べ替えることができます。
また、結果をWクリックすることでそこで使われたパラメーターセットでバックテストを開始することができます。

【フォワードテスト期間を『1/4』で指定した時のバックテスト結果】

 

 

ヒストリカルデータ

MT5のヒストリカルデータは、バックテストの実施時に自動的にダウンロードしてくれます。

 

MT4は検証に使用するヒストリカルデータを自分で用意する必要がありましたが、それが不要になりました。

取引するFX会社によって異なるかもしれませんが、

OANDAで『USDJPY』のダウンロードできるヒストリカルデータ期間は、

日足:1971年1月4日~直近
1分足:1999年年1月4日~直近

です。

日足でしたら50年以上です。すごいですね。1分足でも20年以上の検証ができます。

 

システムトレードの堅牢性は、検証期間の長い方が増すと言われています。そのためMT5は、長期のヒストリカルデータを手間を掛けずに入手できるため、EAを開発するのに優れたツールと言えます。

 

スプレッド

MT5は、スプレッドの値で悩む必要が無くなりました。

MT5のスプレッド値は、ヒストリカルデータに含まれていて、検証の設定項目から無くなりました。

MT4では、スプレッドを固定値で入力していました。しかし実取引のスプレッドは、結構ばらつきが大きいので検証に使うスプレッドは、安全を見て大きめの値を使用していたかと思います。

MT5の検証で使用されるスプレッド値は、その時点でFx会社が記録した値で入力されることになります。

 

 

ストラテジーテスターレポート

MT5のストラテジーテスターレポートは、項目やグラフが追加され、情報量がMT4よりかなり多くなりました。

 

以下が追加された主な項目になります。

<追加項目>

  • リカバリファクター(RF)
    RF=総損益/証拠金最大ドローダウン
  • AHPR
    取引の算術平均
  • GHPR
    取引の幾何平均
  • シャープレシオ(SR)
    SR=期待利得/すべてのトレードの損益の標準偏差
    損益曲線が右肩上がりかどうかを判断する指標
  • LR Correlation
    線形回帰相関バランス
  • LR Standard Error
    LR標準誤差
  • Z-Score
    取引間の相関確率
    Z<0:連勝、連敗の起きる確率が高い
    Z>0:勝ち負けが交互の可能性が高い

 

【レポート全項目】

 

 

<レポートグラフ>

上段【時間(週、月)毎の取引】  下段【時間(週、月)毎の損益】

 

上段(青)【Profit(利益)とMFE(最大含み益)の関係】
中段(赤)【Profit(利益)とMAE(最大含み損)の関係】
下段(緑)【ポジション保有時間】

 

 

計算速度

MT5の検証時間がMT4より短くなりました。

 

MT5の検証は、64ビットで、CPUのすべてのコアを使って処理します。
パソコンのパワーをフルに使って計算するので早いのです。

更に『エージェント機能』では、ネットワークに接続されているパソコンのCPUも利用できる機能も搭載されています。

 

 

MT5の教科書

 

今回、MT4からMT5に移行が前提で教科書を選定しました。

そのため、MT4の学習で教科書として使った 豊嶋 久道さん のkindle本が 最適でした。

この本は、『・安い・わかりやすい・便利・すごい 』 で超おすすめです。

 

  • 安い
    今時、Fxの投資本がワンコインです。
  • わかりやすい
    MT5の引用図が豊富で理解しやすい。
  • 便利
    ライブラリーのダウンロードや参考サイトにリンクが張ってあり、kindle本ならではの便利さです。
  • すごい
    MT4とMT5のEAは互換性がなくMT4からの移行が難しいとされていますが、この本の『共通ライブラリー』のおかげで簡単に移行することができます。

 

 

<MT4の教科書>

①メタトレーダー初心者の方は、こちらの教科書からMT4も学ばれることをお勧めします。

 

 

②MT4のEAサンプルプログラムが豊富で、弊サイトでも簡単に自動売買を構築するツールとして利用しています。
MT5でEAを開発するため必需品です。

 

MT5のインストール

MT5のインストールは、ご利用になるFx会社からダウンロードするのがお勧めです。

OANDAでMT5をダウンロードする場合は、こちらのリンクより公式サイトの確認ができますのでご利用ください。

OANDA Japanの公式サイトへ

 

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