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【STEP5】マネージメントのちょい足し /日経225CFD の自動売買 

EAにマネージメントをちょい足し

STEP4では、サンプルEAをちょこっと編集してオリジナルEAを作りました。

今回は、ちょい足しとしてSTEP4で作ったEAにマネージメントを追加してみます。

 

教科書のマネージメントのサンプルEA

教科書には以下のマネージメントに関するサンプルEAが集録されています。

  1. 一定の利食い
  2. 一定の利食いと損切り
  3. トレイリングストップ
  4. 一定の含み益が出てからのトレイリングストップ
  5. マーチンゲールを用いた可変ロット
  6. ピラミッドを用いた可変ロット
  7. マルチポジションシステム

今回は、『一定の含み益が出てからのトレイリングストップ』をちょい足ししてみます。

 

STEP4で作ったEA

STEP4では、ea3_4のソースコードをちょこっと編集して、『BBの順張りドテンシステム』を作りました。以下がそのソースコードになります。このEAにマネージメントのソースコードを追加していきます。

まずは、「ファイル」、「名前を付けて保存」で別ファイルを作成しましょう。今回は、ea3_4(T_Follow +Tr_Stop)としました。

 

STEP4で作った『ea3_4(T_Follow)』

 

 

トレイリングストップのサンプルEA

以下のソースコードは、『練習4-6』になります。長短MAのクロスでのドテンシステムにマネージメント(一定の含み益が出てからのトレイリングストップ)のコードが追加されています。

赤枠の9~10行と16~23行部がマネージメントのコードになります。教科書の著者がコメントを記載してくれていますので判りやすいですね。

この部分を何も変更することなく、STEP4で作ったea3_4(T_Follow)のソースコードにコピペすればいいんです。すごく簡単ですね!

 

ex4_6 (練習4-6)のソースコード

 

 

ちょい足しのソースコード

以下のソースコードが、ea3_4(T_Follow)にex4_6  (練習4-6)のマネージメント部をちょい足ししたものになります。

BBの順張りドテンシステムにトレーリングストップが加わったシステムになりました。

に行ったことは、マネージメント部のソースコードをコピペしただけです。

 

ea3_4(T_Follow +Tr_Stop)のソースコード

 

 

最適化&バックテスト

STEP4と同様に今回作ったEAの最適化とバックテストを行いました。
バックテストの期間は、STEP3と同じ様に、8年5カ月(2012年1月~2020年5月)で、足種は15分足です。

最適化で利益が最大となったパラメータで行ったバックテスト結果が以下になります。
損益曲線は、ちょい足し前のSTEP4の線図よりもきれいな右肩上がりの線図になりました。ちょっと驚きです。ちょい足しマネージメントすごいですね。

今回の最適化で導き出したパラメーターは、簡単に求められますので非公開とさせていただきます。是非、ご自分でお試しください。

 

 

 

フォワードテスト

バックテストに続いて、最適化で利益が最大となったパラメータでフォワードテストを行いました。
期間は、2020年6月1日から2020年8月20日で、以下がフォワードテストの結果です。

損益曲線は、右肩上がりですが、バックテストみたいなきれいな線図ではありません。
やはり過剰最適化(カーブフィッティング)になってしまったのでしょうか?

バックテスト期間が8年5カ月に対して、フォワードテストは僅か2ヵ月ですので、もう少し様子を見たいと思います。

 

ツール

 


⇦使用した教科書はこちらになります。
詳しい解説はSTEP2をご覧ください。

 

 

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次の STEP6 は、『EAの24時間運用』です。自動売買にまた一歩近づきます。

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