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【TradingView Strategy検証】ゴールデンクロスで勝つ方法とは!

ゴールデンクロスはダマシが多い!

2本の移動平均線(MA)のクロスは、テクニカルの基本ですね。

一般的には、以下の様に説明されています。

<ゴールデンクロス>
●短期MAが長期MAを下から上に抜ける。買いサインとなる。

<デッドクロス>
●短期MAが長期MAを上から下に抜ける。売りサインとなる。

 

しかし、この売買サインは『ダマシ』が多く、実運用は難しいのが現状です。

『ダマシ』を回避する方法は、他のテクニカル指標をフィルターとして使うことになります。

今回ご紹介するストラテジーは、MAのクロスにフィルターを加えたものになります。

フィルターは、非常にシンプルですが、検証は案外いい結果になりました。

 

ゴールデンクロスで勝率アップのロジックとは!?

MAのクロス後、トレンドに勢いがある場合は、短期MAと長期MAの間隔が開きます。

このような時はトレンドフォローで利益が出しやすい形です。

つまり、フィルターは、『クロス後にすぐに短期MAが逆クロスしないこと』として、トレンドの勢いを判断しました。

そのため、売買ロジックは、次のようにしました。

2MA_Cross 勝率Upロジック

<買いサイン>
●短期MAが長期MAを下から上に抜けた後、長期MAの上にN本連続してステイした時。

<売りサイン>
●短期MAが長期MAを上から下に抜けた後、長期MAの下にN本連続してステイした時。

 

 

225先物mini2021年9月限 のバックテスト結果

TradingViewで上記ロジックのスクリプトを作成し、ストラテジー名称は『2MA_Cross And Stay  Strategy』としました。

以下は、銘柄『225先物mini2021年9月限』で、『2MA_Cross And Stay  Strategy』のバックテストの成績が良かった代表例になります。

 

5分足

5分足 バックテスト結果

  • 時間足:5分足
  • 検証期間:2021/4/2~2021/6/16
  • 純利益:420500円
  • トレード数:160回
  • 勝率:53.75%
  • プロフィットファクター:1.964
  • 最大ドローダウン:71000円
  • 期待値:2628.13円
  • シャープレシオ:0.423
  • ペイオフレシオ:1.53
  • 最大勝ちトレード:20500円
  • 最大負けトレード:60000円

 

 

15分足

15分足 バックテスト結果

  • 時間足:15分足
  • 検証期間:2020/8/6~2021/6/17
  • 純利益:798000円
  • トレード数:207回
  • 勝率:69.57%
  • プロフィットファクター:2.076
  • 最大ドローダウン:83000円
  • 期待値:3855.07円
  • シャープレシオ:1.2
  • ペイオフレシオ:0.908
  • 最大勝ちトレード:35000円
  • 最大負けトレード:60000円

 

30分足

30分足 バックテスト結果

  • 時間足:30分足
  • 検証期間:2020/3/17~2021/6/17
  • 純利益:988000円
  • トレード数:549回
  • 勝率:66.3%
  • プロフィットファクター:1.434
  • 最大ドローダウン:224500円
  • 期待値:1799.64円
  • シャープレシオ:0.587
  • ペイオフレシオ:0.705
  • 最大勝ちトレード:129500円
  • 最大負けトレード:71000円

 

1時間足

1時間足 バックテスト結果

  • 時間足:1時間足
  • 検証期間:2020/3/17~2021/6/17
  • 純利益:1085000円
  • トレード数:444回
  • 勝率:65.99%
  • プロフィットファクター:1.525
  • 最大ドローダウン:207000円
  • 期待値:2443.69円
  • シャープレシオ:-0.24
  • ペイオフレシオ:0.76
  • 最大勝ちトレード:96000円
  • 最大負けトレード:143500円

パラメーターの詳細

今回紹介したバックテスト結果に使用したパラメータは、次のリンクに保存しました。
(パスワード有り)

パラメータの詳細

 

まとめ

225先物mini2021年9月限で【2MA_Cross And Stay  Strategy】のバックテストを行った結果、右肩上がりの損益曲線が得られました。

今後、フォワードテストにて堅牢性などを確認していきます。

 

 

プレゼント(スクリプトの配信)

今回、この【2MA_Cross And Stay  Strategy】PineScriptソースをプライベート公開しました。

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ただし、プレゼントは、この以下のボタンより『TradingViewの有料プラン』を申し込まれた方を対象とさせて頂きます。

 

なお、このストラテジーを使った実際の投資判断は、自己責任でお願い致します。

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プレゼント応募はココ

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