Strategy

【TradingView Strategy検証】3本の移動平均の交差ストラテジー

3MAクロス・ストラテジーとは

短期、中期の2本の移動平均の交差は、ゴールデンクロスとデッドクロスと呼ばれチャート分析の基本とされています。しかしこの戦略は、TradingViewのストラテジーテスターで検証するとあまり良い成績にはなりません。

そこで短期、中期、長期の3本の移動平均の交差(3MAクロス)を使ったストラテジー(戦略)を考えてみました。

TradingViewのPineScriptでこのストラテジーを自作し、ストラテジーテスターで検証を行いました。

 

 

売買ルール

売買ルールはなるべくシンプルにし、エントリーは3本の移動平均の並びが以下になった時としました。

<買い> MA短期 > MA中期 > MA長期 となった時
<売り> MA短期 < MA中期 < MA長期 となった時

 

売買ルール

<買いエントリーと手仕舞い>

買いシグナル① MA中期>MA長期 で MA短期がMA中期を下から上に抜けた時
買いシグナル② MA短期>MA長期 で MA中期がMA長期を下から上に抜けた時
手仕舞い    MA中期>MA長期 で MA短期がMA長期を上から下に抜けた時

<売りエントリーと手仕舞い>

売りシグナル① MA中期<MA長期 で MA短期がMA中期を上から下に抜けた時
売りシグナル② MA短期<MA長期 で MA中期がMA長期を上から下に抜けた時
手仕舞い    MA中期<MA長期 で MA短期がMA長期を下から上に抜けた時

<利益確定>
トレーリングストップを使用



バックテスト結果

バックテストは、銘柄『日経225先物ミニ12月限』で発注サイズは1で行いました。

 

バックテスト結果

パラメータは、損益曲線が右肩上がりで純利益がなるべく大きな値になるように手動で求めました。
以下がバックテストの結果になります。

バックテスト結果

  • 時間:30分足
  • パラメータ:短期=5、中期=20、長期=38、Trail_Point=9、Trail_Offset=5
  • 検証期間:2019/1/18~2020/10/24(645日)
  • 純利益:924500円(≒43000円/1ヶ月)
  • トレード数:461回
  • 勝率:68.33%
  • プロフィットファクター:1.577
  • 最大ドローダウン:141500円
  • 期待値:2005.42円
  • シャープレシオ:0.68
  • ペイオフレシオ:0.716
  • 最大勝ちトレード:65000円
  • 最大負けトレード:92500円

 

まとめ

『3MAクロス・ストラテジー』を30分足で約2年間、検証した結果、 右肩上がりの損益曲線プロフィットファクター1.6 や 勝率68% が得られ、ストラテジーの成績は、概ね良好だったと判断できました。

また、検証期間には、2020年3月の暴落や2020年8~10月のBOX圏も含まれているので堅牢性も期待できます。

この『3MAクロス・ストラテジー』を使えば大金持ちという程投資の世界は甘くありませんが、トレーディングの売買ポイントの参考資料として十分使えそうです。

 

2021年9月限の検証結果はコチラ

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今回、この『3MAクロス・ストラテジー』PineScriptソースをプライベート公開しました。

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なお、このストラテジーを使った実際の投資判断は、自己責任でお願い致します。

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