【STEP3】初めてのバックテスト　／日経225CFD の自動売買

2021年5月8日

バックテストとは、ヒストリカルデータを使ってEAの成績を確認する作業です。
過去の数年間の相場での損益曲線、勝率やプロフィットファクターを確認します。

OANDAJapanのMT4のバックテストについての解説は以下になります。

STEP2でEAのおすすめ教科書を紹介しました。教科書には多くのEAのサンプルが集録されています。

その中のEAを使って日経225CFDのバックテスト行ってみます。

教科書はFX用に執筆されていますが、そのEAは『日経225CFD』でも機能するのでしょうか？

教科書の『例題3-2』のサンプルEAを使ってバックテストを行いました。

例題3-2は、『2本の移動平均線の交差のシンプルなドテンシステム』です。
つまり、「ゴールデンクロスで買い」、「デッドクロスで売る」をひたすら繰り返すシステムです。

バックテストは次の条件でおこないました。

・バックテスト期間：2012年1月～2020年5月（8年5カ月）
・パラメータ　　　：デフォルトのまま　短期MA＝20　長期MA＝50
・ロット数　　　　：デフォルトはFx用で0.1ですが、225JPは1.0に変更します。
・時間足　　　　　：15分足

次の Strategy Tester Report がバックテストの結果になります。
パラメータはデフォルトままなのですが、損益曲線は、思ったより右肩上がりになりました。
しかし、ドローダウンが大きく、実戦で使うにはイマイチです。

最適化とは、利益や損益曲線の改善を目的にパラメータの値を調整する作業です。しかし、過去のデータに合わせすぎた場合、過剰最適化となり将来に利益が出ないシステムになることが多いとされています。

今回の最適化は、次の表の様に『短期MA』と『長期MA』のパラメータを調整しました。
短期MAは、5～50までをステップ1で、長期MAは、10～100をステップ1で変化させて最適化しました。

次の表は、最適化の計算結果です。利益の大きい順に10パターンを抜粋しました。
表の右端の『パラメータの入力』が計算に使用したパラメータの値になります。

最適化で1番利益の大きかったパラメータ（短期MA=20、長期MA=44）を使ってバックテストを行った結果が以下になります。

損益曲線は、右肩上がりのいい感じになっています。ドローダウンやプロフィットファクターも改善されています。
実戦で使ってみたいですね。そこで、次にフォワードテストを行ってみます。

フォワードテストとは、バックテストや最適化で使用した期間に対して、未来に当たる期間で検証を行うことです。

今回は、2020年6月～2020年7月の2か月でフォワードテストを行いました。
以下がフォワードテスト結果になります。

大きなドローダウンも無く、プロフィットファクター1.76や損益曲線の形は、実戦で使ってもいいかなと思います。

教科書掲載のEAについて、MT4のストラテジーテスターで225CFDのバックテスト、最適化、フォワードテストを行いました。

教科書のEAは、日経225CFDでも問題無く機能し、検証の結果、右肩上がりの損益曲線を得ることができました。

⇦使用した教科書はこちらになります。
詳しい解説はSTEP2をご覧ください。

MT4で日経225CFDの自動売買をするためには、OANDA Japanのアカウントが必要です。
取引口座の開設がまだの方は、こちらのリンクより公式サイトの確認ができますのでご利用ください。

次の STEP4 は、『初めてのオリジナルEA』です。自動売買にまた一歩近づきます。