Strategy

3MAクロス・ストラテジー(2021年9月限の検証)

3MAクロス・ストラテジーは、2021年9月限も使える!?

【3MAクロス・ストラテジー】の右肩上がりのパラメータが9月限でも見つかるのか、バックテストで確認しました。

 

【3MAクロス・ストラテジー】 のロジックは次のリンクから確認できます。

ロジックの確認はコチラ

 

225先物mini2021年9月限 のバックテスト結果

9月限でも右肩上がりのパラメータがありましたのでバックテスト結果を紹介します。

 

5分足

5分足 バックテスト結果

  • 時間足:5分足
  • 検証期間:2021/4/5~2021/6/15
  • 純利益:273500円
  • トレード数:120回
  • 勝率:65.83%
  • プロフィットファクター:2.399
  • 最大ドローダウン:26000円
  • 期待値:2279.17円
  • シャープレシオ:0.386
  • ペイオフレシオ:1.245
  • 最大勝ちトレード:20500円
  • 最大負けトレード:18500円

 

 

15分足

15分足 バックテスト結果

  • 時間足:15分足
  • 検証期間:2020/7/2~2021/6/14
  • 純利益:512000円
  • トレード数:330回
  • 勝率:67.58%
  • プロフィットファクター:1.638
  • 最大ドローダウン:53500円
  • 期待値:1551.52円
  • シャープレシオ:0.937
  • ペイオフレシオ:0.734
  • 最大勝ちトレード:30000円
  • 最大負けトレード:50500円

 

30分足

30分足 バックテスト結果

  • 時間足:30足
  • 検証期間:2020/3/19~2021/6/15
  • 純利益:695500円
  • トレード数:345回
  • 勝率:66.67%
  • プロフィットファクター:1.577
  • 最大ドローダウン:201000円
  • 期待値:2015.94円
  • シャープレシオ:0.725
  • ペイオフレシオ:0.775
  • 最大勝ちトレード:124000円
  • 最大負けトレード:79000円

 

1時間足

1時間足 バックテスト結果

  • 時間足:1時間足
  • 検証期間:2020/3/23~2021/6/14
  • 純利益:952500円
  • トレード数:215回
  • 勝率:75.35%
  • プロフィットファクター:2.188
  • 最大ドローダウン:159500円
  • 期待値:4430.23円
  • シャープレシオ:0.429
  • ペイオフレシオ:0.662
  • 最大勝ちトレード:146500円
  • 最大負けトレード:77000円

パラメーターの詳細

今回紹介したバックテスト結果に使用したパラメータは、次のリンクに保存しました。
(パスワード有り)

パラメータの詳細

 

まとめ

2021年9月限で【3MAクロス・ストラテジー】のバックテストを行った結果、右肩上がりの損益曲線が得られました。

今後、フォワードテストにて堅牢性などを確認していきます。

 

 

 

プレゼント(スクリプトの配信)

今回、【3MAクロス・ストラテジー】の バージョンアップとして、
『エントリータイム設定』を追加し、エントリー時間を設定できるようにしました。

PineScriptソースをプライベート公開したので、トレード研究PineScriptの勉強に使ってみたい方は、下記のフォームよりご連絡下さい。このサイトをご訪問頂いたお礼にスクリプトをプレゼント(閲覧URLとパラメータを配信)します。

ただし、プレゼントは、この以下のボタンより『TradingViewの有料プラン』を申し込まれた方を対象とさせて頂きます。

 

なお、このストラテジーを使った実際の投資判断は、自己責任でお願い致します。

TradingViewの申し込み

 

 

プレゼント応募はココ

●応募フォームの「件名」は
【3MAクロス・ストラテジー(EntryTime)】 プレゼント応募 としてください。

●『TradingViewの有料プラン』を本サイトより申し込まれた方は、
その旨をメッセージ欄にご記入ください。

●なお、ワンタイムメールや怪しげと感じるメールには返信しませんのでご了承下さい。 

 

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