JP225の自動売買を構築する

【STEP4】初めてのオリジナルEA /日経225CFD の自動売買 

初めてのオリジナルEA

オリジナルEAと言っても何もない所からプログラムを作る訳ではありません。
サンプルEAをちょこっと改造するだけです。

改造ですのでオリジナルと言える程ではありませんが、自分のアイデアが入ったEAです。
バックテストでいい結果が出た時は、嬉しいものです。

 

教科書のサンプルEAを編集する

STEP2でEAのおすすめ教科書を紹介し、STEP3ではその中のEAを使って日経225CFDのバックテストを行ってみました。

今回は、サンプルEAを編集して、自分だけのEAを作ります。

プログラムの経験が無い人に、教科書のEAは簡単に編集できるのでしょうか?

 

例題3-4のEAのソースコード

教科書の『例題3-4』のタイトルは、「ボリンジャーバンド(BB)と終値の交差」です。

ロジックは、いわゆるBBの逆張りドテンシステムです。
●買いシグナルは、終値がBBロアーラインを下に抜けた時
●売りシグナルは、終値がBBアッパーラインを上に抜けた時

MetaEditorで「ea3_4」を開きます。

以下がソースコードになります。

作者がコメント行で注釈を記載してくれているので、非常に判りやすいですね。

なので、補足説明は余計なことかもしれませんが、以下になります。

3行:ライブラリーの定義
5~7行:パラメータの定義 数値は、初期値(デフォルト)になります。
11~15行:実行関数
18~34行:仕掛けシグナル関数
21行:1本前のBBアッパーラインを定義します。
22行:1本前のBBロアーラインを定義します。
23行:2本前のBBアッパーラインを定義します。
24行:2本前のBBロアーラインを定義します。

29行:買いシグナルを定義
2本前の終値が2本前のBBロアーライン以上 かつ
1本前の終値が1本前のBBロアーラインより小 の時

31行:売りシグナルを定義
2本前の終値が2本前のBBアッパーライン以下 かつ
1本前の終値が1本前のBBアッパーラインより大 の時

これだけのシンプルなコードでEAが成立するのは、面倒くさい部分のコードは、『本書ライブラリ』が担当しているおかげです。
『本書ライブラリ』の "LibEA4.mqh" は、サンプルEAと一緒にダウンロードして、必ず同じホルダに保存してください。

なお、更に詳しい解説は、教科書を熟読願います。

 

ソースコードのちょこっと編集

それでは、ソースコードをちょこっと編集して、ロジックを、BBの順張りドテンシステムに変更してみます。

まずは、「ファイル」、「名前を付けて保存」で別ファイルを作成しましょう。
今回は、ea3_4(T_Follow)としました。

ロジックは以下になります。
●買いシグナルは、終値がBBアッパーラインを上に抜けた時
●売りシグナルは、終値がBBロアーラインを下に抜けた時

ソースコードの変更箇所は、もうお分かりですよね。

28~31行を変更し、買いシグナルと売りシグナルの条件を逆にすればいいだけです。

簡単ですね!
以下が変更したソースコードになります。

 

バックテスト

STEP3と同じ様に、8年5カ月(2012年1月~2020年5月)の225CFDの15分足データでバックテストを行ってみました。
パラメータは、BBで一般的な 「期間:20」、「標準偏差の倍率:2.0」 を用いました。

以下のグラフは、それぞれのバックテスト結果を「Quant Analyzer4」というソフトで比較したものです。

チャートの青ラインが ea3_4 で
チャートの赤ラインが ea3_4(T_Follow) となります。

同じシグナルで、売り買いについて逆のトレードを指示していますので、当たり前ですが損益曲線が対称になっています。EAがちゃんと動いている証拠ですね。
ただ、両者とも右肩下がりなのが残念です。

 

最適化&バックテスト

自分で作ったEAの実力が知りたいですよね。

そこで、ea3_4(T_Follow)15分足の最適化を行ってみました。

最適化は、パラメータの「BBの期間」と「標準偏差の倍率」を変化させてみました。

最適化で利益が最大となったパラメータで行ったバックテスト結果が以下になります。
ドローダウンが多いですが、右肩上がりの損益曲線になりました。

 

 

フォワードテスト

バックテストに続いて、最適化で利益が最大となったパラメータでフォワードテストを行いました。
期間は、2020年6月1日から2020年8月20日で、以下がフォワードテストの結果です。

プロフィットファクター1.54は、かなりいい値となりました。

 

 

 

 

まとめ 教科書のEAは初心者でも編集できる!

教科書掲載のEAについて、例題のソースコードを編集してみた結果、

  1. ソースコードに注釈があり、コードの意味が判りやすい。
  2. ソースコードの構成は、以下の3部構成で判りやすい。
    ①パラメータの入力部
    ②実行関数部
    ③仕掛けシグナル関数部
  3. 複雑なことは、『本書ライブラリー』が実行してくれるので、売買ロジックのソースコードだけに専念できる。
  4. 他のテクニカル関数にも応用ができる。

教科書のEAは、初心者でも売買ロジックの編集が可能です!


⇦使用した教科書はこちらになります。
詳しい解説はSTEP2をご覧ください。

 

 

 

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次の STEP5 は、『チョイ足しのオリジナルEA』です。自動売買にまた一歩近づきます。

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