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TradingViewのバック テストがすごい‼

バックテストが超簡単!

バックテストとは、トレードの売買ルールの有効性を検証することです。過去のデータを用いて、一定期間にどの程度の損益が発生するかをシミュレーションします。システムトレードを検討するための超重要な作業です。
TradingViewでは『ストラテジーテスター』を使って簡単にバックテストの検証結果を確認できます。手順は以下の4ステップでOKです。

 

TradingViewのバックテストの手順

  1. チャートを表示する
  2. 戦略(ストラテジー)を選択する
  3. ストラテジーテスターで結果を確認する
  4. パラメータを調整する

 

各ステップの解説

 

<STEP1> チャートを表示する

例として、日経225先物miniの2020年6月限を表示します。
日経225先物miniの表示は、無料登録が必要となりますので、まだの方は登録(サインアップ)してからログインをして下さい。

チャートの選択は、上部のツールバーの  部に 今の表示をすべてDeleteしてEnterを押すと一覧表が現れますので、そこから<先物>、<NK225M>、<NK225MM2020>の順に選択して行けばOKです。または、『NK225MM2020』と直接タイプしてもOKです。

 

 

 

<STEP2> 戦略(ストラテジー)を選択する

ストラテジーは上部のツールバーの  部(fx)から選択します。ストラテジーは、内臓、公開ライブラリーと相当数の中から選ぶことができます。ストラテジーはがついているものです。インジケーターはチャート上にラインなど表示しますがバックテスト機能はありません。

 

今回はバックテストの例として、有名なチャネルブレイクアウト・ストラテジーを使ってみます。
この戦略は、トレンドフォロー型のシンプルな戦略で、売買ルールは次の様になります。

売買ルール

<買い>
エントリー:現在値がN期間の最高値を上に抜けた時
手仕舞い :現在値がN期間の最安値を下に抜けた時

<売り>
エントリー:現在値がN期間の最安値を下に抜けた時
手仕舞い :現在値がN期間の最高値を上に抜けた時



 

『インジケーター&ストラテジー』の一覧表から『チャネルブレイクアウト・ストラテジー』をクリックします。

 

 

<STEP3> ストラテジーテスターで結果を確認する

バックテストの結果は、チャート下部の『ストラテジーテスター』のタグをクリックします。

 

チャートの下半分にバックテストの結果が表示されます。
・純利益・トレード回数・勝率・プロフィットファクター・最大ドローダウン等 が上部に表示され、その下のグラフが損益曲線になります。もっと詳しい結果が知りたい場合は、中段の右端にある<パフォーマンスサマリ><トレード一覧>から確認することができます。
また、上部のチャートには、エントリーと手仕舞いを行った位置が矢印で表示されます。

 

 

 

<STEP4> パラメータを調整する

上図の結果は、パラメータがデフォルトになっています。純利益はプラスですが、損益曲線は右肩上がりとは言えません。またプロフィットファクターも何とか1.0を超えている程度です。実戦に使うには、かなり不安ですね。ここで、「もう少し良くならないかな!」と思った方は、<設定>を開き、パラメータを変更してみましょう。変更次第では利益やプロフィットファクタがアップしたり、損益曲線の形を改善することができます。

変更できるパラメータは、ストラテジーにって様々です。この『チャネルブレイクアウト・ストラテジー』は、期間を変えることができます。
期間を『20』に変更すると、バックテストの結果は次の様に変わりました。損益曲線は右肩上がりでいい感じですね。また、勝率43.21%、プロフィットファクタ1.526は、実戦で使えるレベルです。今回は30分足でテストしましたが、他の時間の足でもテストを行いストラテジーのロバスト性を確認することが大切です。

 

まとめ

  1. バックテストとは、トレードの売買ルールの有効性を検証することで、システムトレードを検討するための超重要な作業です。
  2. TradingViewの『ストラテジーテスター』で、バックテストの検証結果が簡単に確認できます。
  3. TradingViewでは、ストラテジーを内臓、公開ライブラリーと相当数の中から選ぶことができます。

 

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