Strategy

【TradingView Strategy検証】HLラインブレイクアウト・ストラテジー

HLラインブレイクアウト・ストラテジーとは

HLラインブレイクアウトのストラテジーは、非常にシンプルでHigh_LineLow_LineSignal_Lineの3本のラインで構成され、Signal_Lineとのクロスで売買サインが出ます。

売買ルールは、

Signal_LineがHigh_Lineをゴールデンクロス(下から上に抜ける)で『買い』、

Signal_LineがLow_Lineをデッドクロス(上から下に抜ける)で『売り』となります。

 

TradingViewのPineScriptでこのストラテジーを自作し、ストラテジーテスターで検証を行いました。

 

スクリプト

<エントリー>

『買いサイン』または、『売りサイン』が出た時で、ポジションを保有している時はドテンになります。

<決済>
トレーリングストップ または、利益確定値、損切り値で決済します。

<エントリータイム>
デイトレードや夜間トレードだけのトレードを想定し、トレード時間を設定できるようにしました。

スクリプトを実行した時のチャートが以下になります。
High_Lineが赤線 Low_Lineが青線Signal_Lineが緑線でグレーのゾーンがエントリータイムです。

 

バックテスト結果

バックテストは、銘柄『日経225先物ミニ2021年6月限』で、エントリータイムは、8:45~15:00で検証しました。

 

バックテスト結果

パラメータは、損益曲線が右肩上がりで純利益がなるべく大きな値になるように手動で求めました。
以下がバックテストの結果になります。

バックテスト結果

  • 時間足:15分足
  • エントリータイム:8:45~15:00
  • 検証期間:2020/8/5~2021/3/29
  • 純利益:853000円
  • トレード数:298回
  • 勝率:50.34%
  • プロフィットファクター:1.725
  • 最大ドローダウン:82000円
  • 期待値:2862.42円
  • シャープレシオ:0.954
  • ペイオフレシオ:1.622
  • 最大勝ちトレード:84000円
  • 最大負けトレード:44500円

 

まとめ

『HLラインブレイクアウト・ストラテジー』を15分足で検証した結果、 右肩上がりの損益曲線プロフィットファクター1.7 や ペイオフレシオ1.6 が得られ、ストラテジーの成績は、概ね良好だったと判断できました。

今後、フォワードテストにて堅牢性などを確認していきます。

 

2021年9月限の検証結果はコチラ

 

なお、本ストラテジーは、Tradingviewの『Pro』で作成しました。

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