チャネルブレイクアウト・ストラテジーとは
このトレードシステムは、伝説のトレーダー集団タートルズのドンチアンが使ったことで有名です。今回はTradingViewの内臓ストラテジーに標準搭載される『ChannelBreakOutStrategy』を使ってバックテストを行いました。時間軸は、ドンチアンは日足で期間は20日を使っていますが、今回はデイトレを想定して、15分足、30分足、1時間足で期間はパラメータとして検証しました。
売買ルール
売買ルールはトレンドフォロー型のシンプルな戦略で、次の様になります。
売買ルール
＜買い＞
エントリー：現在値がN期間の最高値を上に抜けた時
手仕舞い ：現在値がN期間の最安値を下に抜けた時
＜売り＞
エントリー：現在値がN期間の最安値を下に抜けた時
手仕舞い ：現在値がN期間の最高値を上に抜けた時
バックテスト結果
銘柄は、『日経225先物ミニ6月限』です。
プロパティの設定
・発注サイズ、スリッページ、手数料は、以下のようにしました。
15分足のバックテスト結果
このストラテジーのパラメータは期間だけですので、値を順送りして純利益が最大になる期間を求めました。
以下がバックテスト結果になります。
バックテスト結果（15分足）
- パラメータ：期間＝47
- テスト期間：2019/10/1～2020/5/15（227日）
- 純利益：647914円（≒85627円／1ヶ月）
- トレード数：123回
- 勝率：39.02%
- プロフィットファクター：1.539
- 最大ドローダウン：210443円
- 期待値：5267.59円
30分足のバックテスト結果
15分足と同様にパラメータの期間の値を順送りして純利益が最大になる期間を求めました。
以下がバックテスト結果になります。
バックテスト結果（30分足）
- パラメータ：期間＝20
- テスト期間：2018/01/16～2020/5/15（850日）
- 純利益：1066548円（≒37643円／1ヶ月）
- トレード数：286回
- 勝率：40.91%
- プロフィットファクター：1.356
- 最大ドローダウン：266525円
- 期待値：3729.19円
1時間足のバックテスト結果
15分足と同様にパラメータの期間の値を順送りして純利益が最大になる期間を求めました。
以下がバックテスト結果になります。
バックテスト結果（1時間足）
- パラメータ：期間＝14
- テスト期間：2015/07/09～2020/5/15（1772日）
- 純利益：972614円（≒16466円／1ヶ月）
- トレード数：273回
- 勝率：38.46%
- プロフィットファクター：1.25
- 最大ドローダウン：695222円
- 期待値：3562.69円
フォワードテスト
フォワードテストは、6月限の最終日までとしました。2020/5/16～2020/6/12のそれぞれの売買結果です。
フォワードテスト結果
15分足は、損失が出てしまいましたが、30分足、60分足は、利益が出てます。フォワードテストの期間が短いですが、バックテストの成績と掛け離れた結果にはなっておらず、単純なロジックなので堅牢性があるようです。
まとめ
まとめ
- TradingViewの内臓ストラテジーに標準搭載のチャネルブレイクアウト・ストラテジーは、バックテストの結果、デイトレやスイングトレードで今でも利益がでるシステムのようです。
- 15分足、30分足、1時間足でパラメータ（期間）の設定は異なりますが、利益を出る設定が可能です。
- ただし、どの足も右肩上がりにはなりますが、利益になる期間に偏りがあり、ドローダウンや利益が出ない期間が長く我慢が必要と思われます。
- また、先物には限月がありますので、同じパラメータで期先に同様の結果が出るとは限りません。
＜フォワードテストの結果＞
チャネルブレイクアウト・ストラテジーのフォワードテストの結果は、バックテストの成績と掛け離れたものとはなっておらず、単純なロジックなので堅牢性があるようです。