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【チャネルブレイクアウト】伝説のシステムは今でも稼げるのか?!

チャネルブレイクアウト・ストラテジーとは

このトレードシステムは、伝説のトレーダー集団タートルズのドンチアンが使ったことで有名です。今回はTradingViewの内臓ストラテジーに標準搭載される『ChannelBreakOutStrategy』を使ってバックテストを行いました。時間軸は、ドンチアンは日足で期間は20日を使っていますが、今回はデイトレを想定して、15分足、30分足、1時間足で期間はパラメータとして検証しました。

 

TradingViewの詳細はコチラ

 

売買ルール

売買ルールはトレンドフォロー型のシンプルな戦略で、次の様になります。

 

売買ルール

<買い>
エントリー:現在値がN期間の最高値を上に抜けた時
手仕舞い :現在値がN期間の最安値を下に抜けた時

<売り>
エントリー:現在値がN期間の最安値を下に抜けた時
手仕舞い :現在値がN期間の最高値を上に抜けた時



バックテスト結果

銘柄は、『日経225先物ミニ6月限』です。

プロパティの設定

・発注サイズ、スリッページ、手数料は、以下のようにしました。

 

 

15分足のバックテスト結果

このストラテジーのパラメータは期間だけですので、値を順送りして純利益が最大になる期間を求めました。
以下がバックテスト結果になります。

バックテスト結果(15分足)

  • パラメータ:期間=47
  • テスト期間:2019/10/1~2020/5/15(227日)
  • 純利益:647914円(≒85627円/1ヶ月)
  • トレード数:123回
  • 勝率:39.02%
  • プロフィットファクター:1.539
  • 最大ドローダウン:210443円
  • 期待値:5267.59円

 

 

30分足のバックテスト結果

15分足と同様にパラメータの期間の値を順送りして純利益が最大になる期間を求めました。
以下がバックテスト結果になります。

バックテスト結果(30分足)

  • パラメータ:期間=20
  • テスト期間:2018/01/16~2020/5/15(850日)
  • 純利益:1066548円(≒37643円/1ヶ月)
  • トレード数:286回
  • 勝率:40.91%
  • プロフィットファクター:1.356
  • 最大ドローダウン:266525円
  • 期待値:3729.19円

 

 

 

1時間足のバックテスト結果

15分足と同様にパラメータの期間の値を順送りして純利益が最大になる期間を求めました。
以下がバックテスト結果になります。

バックテスト結果(1時間足)

  • パラメータ:期間=14
  • テスト期間:2015/07/09~2020/5/15(1772日)
  • 純利益:972614円(≒16466円/1ヶ月)
  • トレード数:273回
  • 勝率:38.46%
  • プロフィットファクター:1.25
  • 最大ドローダウン:695222円
  • 期待値:3562.69円

 

 

フォワードテスト

フォワードテストは、6月限の最終日までとしました。2020/5/16~2020/6/12のそれぞれの売買結果です。

フォワードテスト結果

15分足は、損失が出てしまいましたが、30分足、60分足は、利益が出てます。フォワードテストの期間が短いですが、バックテストの成績と掛け離れた結果にはなっておらず、単純なロジックなので堅牢性があるようです。

 

まとめ

まとめ

  1. TradingViewの内臓ストラテジーに標準搭載のチャネルブレイクアウト・ストラテジーは、バックテストの結果、デイトレやスイングトレードで今でも利益がでるシステムのようです。
  2. 15分足、30分足、1時間足でパラメータ(期間)の設定は異なりますが、利益を出る設定が可能です。
  3. ただし、どの足も右肩上がりにはなりますが、利益になる期間に偏りがあり、ドローダウンや利益が出ない期間が長く我慢が必要と思われます。
  4. また、先物には限月がありますので、同じパラメータで期先に同様の結果が出るとは限りません。

<フォワードテストの結果>

チャネルブレイクアウト・ストラテジーのフォワードテストの結果は、バックテストの成績と掛け離れたものとはなっておらず、単純なロジックなので堅牢性があるようです。

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