＜オプティマルｆの計算＞
3か月間の自動売買結果からオプティマルｆを計算しました。
自動売買結果はコチラ オプティマルｆの詳細はコチラ
1．最適固定比率（ｆ）と幾何平均（TWR）の関係
3か月間（2020.11～2021.1）の自動売買結果からｆとTWRの関係を求めました。
２．オプティマルｆの計算結果
オプティマルｆは、TWRが最大になるｆの値ですので、グラフの近似式より
オプティマルｆ＝0.1679 となりました。
３．自動売買システムへの適用
オプティマルｆの金額への変換は、
｜最大損失｜÷オプティマルｆ で求められますので
＝1292円 となました。
システムへの適用は、資金が1292円毎に売買数を1単位増減させるマネジメントとなります。
今後は、現在OANDAのJP225で実運用している自動売買システムで試していきたいと思います。
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