マネーマネジメントの検討（オプティマルｆ）

3か月間の自動売買結果からオプティマルｆを計算しました。

3か月間（2020.11～2021.1）の自動売買結果からｆとTWRの関係を求めました。

オプティマルｆは、TWRが最大になるｆの値ですので、グラフの近似式より

オプティマルｆ＝0.1679　となりました。

オプティマルｆの金額への変換は、

｜最大損失｜÷オプティマルｆ　で求められますので

＝1292円　となました。

システムへの適用は、資金が1292円毎に売買数を1単位増減させるマネジメントとなります。

今後は、現在OANDAのJP225で実運用している自動売買システムで試していきたいと思います。

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