2021年2月 Strategy

マネーマネジメントの検討(オプティマルf) 

<オプティマルfの計算>

3か月間の自動売買結果からオプティマルfを計算しました。

自動売買結果はコチラ     オプティマルfの詳細はコチラ

 

1.最適固定比率(f)と幾何平均(TWR)の関係

3か月間(2020.11~2021.1)の自動売買結果からfとTWRの関係を求めました。


 

2.オプティマルfの計算結果

オプティマルfは、TWRが最大になるfの値ですので、グラフの近似式より

オプティマルf=0.1679 となりました。

 

 

3.自動売買システムへの適用

オプティマルfの金額への変換は、

|最大損失|÷オプティマルf で求められますので

=1292円 となました。

システムへの適用は、資金が1292円毎に売買数を1単位増減させるマネジメントとなります。

 

今後は、現在OANDAのJP225で実運用している自動売買システムで試していきたいと思います。

 

 

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