2021年2月 Strategy

マネーマネジメントの検討(オプティマルf) 

<オプティマルfの計算>

3か月間の自動売買結果からオプティマルfを計算しました。

自動売買結果はコチラ     オプティマルfの詳細はコチラ

 

1.最適固定比率(f)と幾何平均(TWR)の関係

3か月間(2020.11~2021.1)の自動売買結果からfとTWRの関係を求めました。


 

2.オプティマルfの計算結果

オプティマルfは、TWRが最大になるfの値ですので、グラフの近似式より

オプティマルf=0.1679 となりました。

 

 

3.自動売買システムへの適用

オプティマルfの金額への変換は、

|最大損失|÷オプティマルf で求められますので

=1292円 となました。

システムへの適用は、資金が1292円毎に売買数を1単位増減させるマネジメントとなります。

 

今後は、現在OANDAのJP225で実運用している自動売買システムで試していきたいと思います。

 

 

にほんブログ村 先物取引ブログへ👈ぽちっと応援願います。

 

 

お役立ち記事

<後編>資産を最大限に増やすオプティマルfの求め方とは?

<後編> この本では、システムトレードに重要なマネジメントについて、 ①システムの正しい選択 ②適正なレバレッジの計算方法 ③レバレッジとリターンの相関関係 を学ぶことができます。 そして、オプティマ ...

続きを見る

2021年1月の自動売買結果 

<1月の自動売買結果> 日経225CFDをOANDAのMT4で実際に自動売買を実施した結果です。 今月は負けが先行しましたが、月末に勝ちトレードが連続して、なんとかプラスの月となりました。 トレード: ...

続きを見る

 

tuiteru3

日経225CFDの自動売買は、OANDAのMT4で!

tuiteru3

自動売買の24時間運用は専用のサーバー(VPS)が必要です。
私も使っています。

・OANDAのMT4に対応してます。
・SSD搭載のため高速で安定性が良いです。
・設定が簡単です。すべて日本語なのが嬉しいですね。

VPSの詳細はコチラ

 

 

tuiteru3

TradingViewは、バックテストが超簡単。システム構築の必需品ですね。⇨

TradingViewの詳細はコチラ

tuiteru3

松井証券は、『先物同一気配約定情報』が使えるよトレンドの転換点が見えるかも!

-2021年2月, Strategy

Copyright© 日経225先物トレード日誌 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.