HL Line BreakOut Strategy は、異なる限月も使える！？
ストラテジーは、銘柄との相性があって、銘柄が変わると機能しないことがあります。
225先物miniも同様で、限月が変わるとバックテストの損益曲線が右肩上がりでなくなることがあります。
【HL Line BreakOut Strategy】 は、 どうなのでしょうか？
先週末は2021年6月限のSQ日で、今後は9月限となります。
そこで、9月限 で【HL Line BreakOut Strategy】のバックテストを行い、使えそうな結果をまとめました。
【HL Line BreakOut Strategy】 のロジックは次のリンクから確認できます。
ロジックの確認はコチラ
225先物mini2021年9月限 のバックテスト結果
5分足
5分足 バックテスト結果
- 時間足：5分足
- 検証期間：2021/4/5～2021/6/11
- 純利益：337500円
- トレード数：133回
- 勝率：69.17%
- プロフィットファクター：1.984
- 最大ドローダウン：52500円
- 期待値：2537.59円
- シャープレシオ：0.401
- ペイオフレシオ：0.863
- 最大勝ちトレード：23000円
- 最大負けトレード：12500円
15分足
15分足 バックテスト結果
- 時間足：15分足
- 検証期間：2020/6/3～2021/6/11
- 純利益：616500円
- トレード数：280回
- 勝率：62.86%
- プロフィットファクター：1.568
- 最大ドローダウン：135000円
- 期待値：2201.79円
- シャープレシオ：0.618
- ペイオフレシオ：0.909
- 最大勝ちトレード：61000円
- 最大負けトレード：25500円
30分足
30分足 バックテスト結果
- 時間足：30分足
- 検証期間：2020/3/18～2021/6/11
- 純利益：538500円
- トレード数：191回
- 勝率：61.78%
- プロフィットファクター：1.556
- 最大ドローダウン：97000円
- 期待値：2819.37円
- シャープレシオ：0.543
- ペイオフレシオ：0.949
- 最大勝ちトレード：100000円
- 最大負けトレード：57500円
1時間足
1時間足 バックテスト結果
- 時間足：1時間足
- 検証期間：2020/3/17～2021/6/11
- 純利益：1200500円
- トレード数：595回
- 勝率：56.47%
- プロフィットファクター：1.477
- 最大ドローダウン：159500円
- 期待値：2017.65円
- シャープレシオ：-0.107
- ペイオフレシオ：1.02
- 最大勝ちトレード：86500円
- 最大負けトレード：57500円
パラメーターの詳細
今回紹介したバックテスト結果に使用したパラメータは、次のリンクに保存しました。
（パスワード有り）
まとめ
2021年9月限で【HL Line BreakOut Strategy】のバックテストを行った結果、6月限に引き続き右肩上がりの損益曲線が得られました。
ストラテジーのロジックが単純なので、右肩上がりのパラメーターが簡単に見つかりましたが、その分カーブフィッティング（過剰最適化）に陥りやすいかもしれません。
今後、フォワードテストにて堅牢性などを確認していきます。
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