ゴールデンクロスはダマシが多い！
2本の移動平均線（MA）のクロスは、テクニカルの基本ですね。
一般的には、以下の様に説明されています。
＜ゴールデンクロス＞
●短期MAが長期MAを下から上に抜ける。買いサインとなる。
＜デッドクロス＞
●短期MAが長期MAを上から下に抜ける。売りサインとなる。
しかし、この売買サインは『ダマシ』が多く、実運用は難しいのが現状です。
『ダマシ』を回避する方法は、他のテクニカル指標をフィルターとして使うことになります。
今回ご紹介するストラテジーは、MAのクロスにフィルターを加えたものになります。
フィルターは、非常にシンプルですが、検証は案外いい結果になりました。
ゴールデンクロスで勝率アップのロジックとは!?
MAのクロス後、トレンドに勢いがある場合は、短期MAと長期MAの間隔が開きます。
このような時はトレンドフォローで利益が出しやすい形です。
つまり、フィルターは、『クロス後にすぐに短期MAが逆クロスしないこと』として、トレンドの勢いを判断しました。
そのため、売買ロジックは、次のようにしました。
2MA_Cross 勝率Upロジック
＜買いサイン＞
●短期MAが長期MAを下から上に抜けた後、長期MAの上にN本連続してステイした時。
＜売りサイン＞
●短期MAが長期MAを上から下に抜けた後、長期MAの下にN本連続してステイした時。
225先物mini2021年9月限 のバックテスト結果
TradingViewで上記ロジックのスクリプトを作成し、ストラテジー名称は『2MA_Cross And Stay Strategy』としました。
以下は、銘柄『225先物mini2021年9月限』で、『2MA_Cross And Stay Strategy』のバックテストの成績が良かった代表例になります。
5分足
5分足 バックテスト結果
- 時間足：5分足
- 検証期間：2021/4/2～2021/6/16
- 純利益：420500円
- トレード数：160回
- 勝率：53.75%
- プロフィットファクター：1.964
- 最大ドローダウン：71000円
- 期待値：2628.13円
- シャープレシオ：0.423
- ペイオフレシオ：1.53
- 最大勝ちトレード：20500円
- 最大負けトレード：60000円
15分足
15分足 バックテスト結果
- 時間足：15分足
- 検証期間：2020/8/6～2021/6/17
- 純利益：798000円
- トレード数：207回
- 勝率：69.57%
- プロフィットファクター：2.076
- 最大ドローダウン：83000円
- 期待値：3855.07円
- シャープレシオ：1.2
- ペイオフレシオ：0.908
- 最大勝ちトレード：35000円
- 最大負けトレード：60000円
30分足
30分足 バックテスト結果
- 時間足：30分足
- 検証期間：2020/3/17～2021/6/17
- 純利益：988000円
- トレード数：549回
- 勝率：66.3%
- プロフィットファクター：1.434
- 最大ドローダウン：224500円
- 期待値：1799.64円
- シャープレシオ：0.587
- ペイオフレシオ：0.705
- 最大勝ちトレード：129500円
- 最大負けトレード：71000円
1時間足
1時間足 バックテスト結果
- 時間足：1時間足
- 検証期間：2020/3/17～2021/6/17
- 純利益：1085000円
- トレード数：444回
- 勝率：65.99%
- プロフィットファクター：1.525
- 最大ドローダウン：207000円
- 期待値：2443.69円
- シャープレシオ：-0.24
- ペイオフレシオ：0.76
- 最大勝ちトレード：96000円
- 最大負けトレード：143500円
パラメーターの詳細
今回紹介したバックテスト結果に使用したパラメータは、次のリンクに保存しました。
（パスワード有り）
まとめ
225先物mini2021年9月限で【2MA_Cross And Stay Strategy】のバックテストを行った結果、右肩上がりの損益曲線が得られました。
今後、フォワードテストにて堅牢性などを確認していきます。
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今回、この【2MA_Cross And Stay Strategy】のPineScriptソースをプライベート公開しました。
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